Есть проблема в алго торговле. Про которую все знают. Это подстройка к истории. Алго стратегии самые точные. Поэтому на их основе можно обобщить – это проблема в принципе. Любая стратегия может представлять из себя обманку, а может бы классной стратегией. Обманка на истории может быть Граалем. На практике – гарантированным сливатором.

Любой алго алгоритм – это набор математических правил. Который дает нам точки вращения. Есть наборы математических правил. Которые могут реализовать на историю любую комбинацию. Т.е. это как если бы сами могли поставить те точки. Где вы входили в лонг. А где в шорт. Нужно ли говорить, что в этом случае Грааль обеспечен? Но если это так. То логично – что создать обманку алгоритм не то что реально. А не так уж сложно. Что же такое хорошая стратегия?

И на этот вопрос нам некоторые дадут ответ – есть форвард тест, книга Пардо. Но и тут не все так просто.

Возьмем хорошую стратегию. У которой есть история – она, доказано, хорошая на протяжении более 5 лет.

 Любой алгоритм — это математическая модель. Математически можно описать что угодно. И задача алготрейдера не описать математически движение цены. А найти закономерность. Т.е. любой алгоритм повторяет  цену в принципе. Если взять стратегию – то ее можно сравнить с баром. Есть открытие и закрытие. Чем вам не бар? В отличии о  цены – это отборочные бары по конкретным параметрам математической модели. Можно придумать очень много рандомных моделей, основанных на генерации случайны чисел. Кто то верит в то, что на случайной модели можно заработать? Никто. Но с оптимизировать такую модель можно и выдать профит на истории. Почему же все верят в то. Что какая то найденная ими модель не равносильно случайной?

Данный пост создан в поддержку $100. Он оказывает неоспоримую помощь новичкам алготрейдинга. Мне жаль читать комментарии под его постами. Пора ему сказать правду в глаза – пускай сливаются. Чьи то потери – это прибыль трейдера.

Закономерности на рынке есть. Они результат консервативности ума всех нас. Мы не любим меняться и привыкаем действовать одинаково. Так же наборы индикаторов и паттернов создают нам определенные модели реакции на движение цены.